Risk Parity 的具体含义，以及与 Inverse Volatility 的区别与联系
在《Adaptive Risk Parity 投资策略：动态调整UPRO和TMF的比例》及相关文章的评论区里，有不少朋友不满足于UPRO和TMF这两个投资标的，而是还想加入TQQQ或者UGLD等一起按 Risk Parity（风险平价）的思想来投资。我个人不打算投资这些其他的标的，但是其他人这样投资我也不会强烈反对。
但是有一个问题需要注意一下：Risk Parity 并不总是等价于 Inverse Volatility。在那篇文章里提到的网友分享的Github代码，实际上计算的是 Inverse Volatility。只有投资标的数量为2的时候 Risk Parity 才等价于 Inverse Volatility！
Risk Parity 的定义
下面我来讲一下 Risk Parity 的具体含义，以及为什么它在除了N=2的时候并不等价于 Inverse Volatility。
Wikipedia 上对 Risk Parity 的介绍就写的不错：Risk …
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Author：physixfan
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